自動(dòng)生成量化交易因子及重要性評(píng)判的方法、裝置
基本信息
| 申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN202010104391.7 | 申請(qǐng)日 | - |
| 公開(kāi)（公告）號(hào) | CN111429272A | 公開(kāi)（公告）日 | 2020-07-17 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN111429272A | 申請(qǐng)公布日 | 2020-07-17 |
| 分類號(hào) | G06Q40/04;G06N20/00 | 分類 | 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù); |
| 發(fā)明人 | 肖鋼;李劍戈;曹震;周能;王岐;周立斌 | 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 北京衛(wèi)智暢科專利代理事務(wù)所（普通合伙） | 代理人 | 陳佳 |
| 地址 | 100010北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)鴻安國(guó)際大廈 | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本公開(kāi)的實(shí)施例公開(kāi)了一種自動(dòng)生成量化交易因子及重要性評(píng)判的方法、裝置、電子設(shè)備和介質(zhì)。該方法的一具體實(shí)施方式包括：獲取待預(yù)測(cè)時(shí)間點(diǎn)之前的量化交易數(shù)據(jù)；對(duì)該量化交易數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理；將預(yù)處理后的量化交易數(shù)據(jù)輸入至預(yù)先訓(xùn)練的第一機(jī)器學(xué)習(xí)算法模型，輸出特征重要性信息；基于該特征重要性信息，確定第一高維量化交易因子；將該第一高維量化交易因子輸入至單因子測(cè)試模塊，輸出第二高維量化交易因子，其中，該單因子測(cè)試模塊是確定該第二高維量化交易因子組合是否合理的模塊；利用通信連接的繪圖設(shè)備按照預(yù)設(shè)分辨率打印顯示該第二高維量化交易因子。該實(shí)施方式增強(qiáng)了量化交易模型的非線性表達(dá)能力，為量化交易提供有力的支撐。 |
