壓力測試方法及裝置

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201710878448.7 申請日 -
公開（公告）號 CN107609974A 公開（公告）日 2018-01-19
申請公布號 CN107609974A 申請公布日 2018-01-19
分類號 G06Q40/02;G06Q10/06 分類 計算；推算；計數(shù);
發(fā)明人 張沖;王麗燕 申請（專利權）人 北京福布羅科技有限公司
代理機構 北京超凡志成知識產(chǎn)權代理事務所（普通合伙） 代理人 北京福布羅科技有限公司
地址 100000 北京市海淀區(qū)學清路38號B座12層1208室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明涉及銀行壓力測試技術領域，提供一種壓力測試方法及裝置，應用于商業(yè)銀行的電子設備，用于測算商業(yè)銀行的流動性風險，所述方法包括：獲取商業(yè)銀行當日的風險因子變動值；利用時間序列模型，獲取商業(yè)銀行與當日連續(xù)的未來幾日中每一日的時間序列值；根據(jù)風險因子變動值和時間序列值，計算商業(yè)銀行未來幾日中每一日的流入資金量和流出資金量；根據(jù)流入資金量和流出資金量，計算商業(yè)銀行未來幾日中每一日的資金缺口。與現(xiàn)有的銀行壓力測試技術相比，本發(fā)明能夠?qū)崟r測算出商業(yè)銀行的流動性風險，具有極強的時效性，同時使用成本小，能夠滿足商業(yè)銀行開展壓力測試的需求。