壓力測(cè)試方法及裝置

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201710878448.7 申請(qǐng)日 -
公開（公告）號(hào) CN107609974A 公開（公告）日 2018-01-19
申請(qǐng)公布號(hào) CN107609974A 申請(qǐng)公布日 2018-01-19
分類號(hào) G06Q40/02;G06Q10/06 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 張沖;王麗燕 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 北京福布羅科技有限公司
代理機(jī)構(gòu) 北京超凡志成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 北京福布羅科技有限公司
地址 100000 北京市海淀區(qū)學(xué)清路38號(hào)B座12層1208室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明涉及銀行壓力測(cè)試技術(shù)領(lǐng)域，提供一種壓力測(cè)試方法及裝置，應(yīng)用于商業(yè)銀行的電子設(shè)備，用于測(cè)算商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所述方法包括：獲取商業(yè)銀行當(dāng)日的風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)值；利用時(shí)間序列模型，獲取商業(yè)銀行與當(dāng)日連續(xù)的未來幾日中每一日的時(shí)間序列值；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)值和時(shí)間序列值，計(jì)算商業(yè)銀行未來幾日中每一日的流入資金量和流出資金量；根據(jù)流入資金量和流出資金量，計(jì)算商業(yè)銀行未來幾日中每一日的資金缺口。與現(xiàn)有的銀行壓力測(cè)試技術(shù)相比，本發(fā)明能夠?qū)崟r(shí)測(cè)算出商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，具有極強(qiáng)的時(shí)效性，同時(shí)使用成本小，能夠滿足商業(yè)銀行開展壓力測(cè)試的需求。