一種信用風險緩釋憑證估值與指數(shù)編制的方法及系統(tǒng)
基本信息
| 申請?zhí)?/td> | CN201910638012.X | 申請日 | - |
| 公開（公告）號 | CN112232942A | 公開（公告）日 | 2021-01-15 |
| 申請公布號 | CN112232942A | 申請公布日 | 2021-01-15 |
| 分類號 | G06Q40/02(2012.01)I | 分類 | 計算；推算；計數(shù); |
| 發(fā)明人 | 王超群;周舟;鄔雋驍;耿鵬 | 申請（專利權(quán)）人 | 中債金融估值中心有限公司 |
| 代理機構(gòu) | - | 代理人 | - |
| 地址 | 200120上海市浦東新區(qū)世紀大道1788號8樓 | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本發(fā)明一種信用風險緩釋憑證估值與指數(shù)編制的方法及系統(tǒng)屬于金融產(chǎn)品估值與指數(shù)編制領(lǐng)域，解決了傳統(tǒng)估值方法在國內(nèi)缺乏應(yīng)用環(huán)境，人為干涉較多，計算復(fù)雜度較大，計算過程不夠直觀、透明，以及傳統(tǒng)指數(shù)編制方法存在指數(shù)值持續(xù)下降，不能用于模擬真實投資組合的問題。方法包括下述步驟：1、獲取信用風險緩釋憑證信息及市場價格數(shù)據(jù)，并計算估值與指數(shù)編制所需的中間值；2、根據(jù)信用風險緩釋憑證信息及客戶需求，調(diào)用相應(yīng)的現(xiàn)金流折現(xiàn)法模型與指數(shù)編制模型；3、提供信用每目的信用風險緩釋憑證估值、信用風險緩釋憑證參考費率，以及信用風險緩釋憑證指數(shù)值。本發(fā)明的優(yōu)點在于：估值系統(tǒng)不需要運用違約率、違約損失率等我國市場中難以獲得的數(shù)據(jù)，降低了估值計算的復(fù)雜度，而且能夠區(qū)分不同信用風險緩釋憑證的交易結(jié)構(gòu)，應(yīng)用不同的估值模型；指數(shù)系統(tǒng)通過構(gòu)建對沖投資組合的方式，能夠穩(wěn)定表征信用風險對沖后的債券和信用風險緩釋憑證投資組合的整體收益，實現(xiàn)了對信用風險緩釋憑證估值與指數(shù)編制方法的優(yōu)化。?? |
