一種基于債券估值數(shù)據(jù)與集成機(jī)器學(xué)習(xí)的債券違約預(yù)測(cè)方法
基本信息
| 申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN202010138315.8 | 申請(qǐng)日 | - |
| 公開(kāi)（公告）號(hào) | CN111340236A | 公開(kāi)（公告）日 | 2020-06-26 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN111340236A | 申請(qǐng)公布日 | 2020-06-26 |
| 分類號(hào) | G06N20/00(2019.01)I;G06Q40/06(2012.01)I | 分類 | - |
| 發(fā)明人 | 殷憲晨 | 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 | 中債金融估值中心有限公司 |
| 代理機(jī)構(gòu) | - | 代理人 | - |
| 地址 | 200122上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1788號(hào)8樓 | ||
| 法律狀態(tài) | - | ||
摘要
| 摘要 | 本發(fā)明提供一種基于債券估值數(shù)據(jù)與集成機(jī)器學(xué)習(xí)的債券違約預(yù)測(cè)方法，包括以下步驟：(1)獲取債券估值數(shù)據(jù)和基本資料數(shù)據(jù)；(2)特征工程，清洗數(shù)據(jù)；(3)K折交叉驗(yàn)證選擇最優(yōu)模型參數(shù)；(4)訓(xùn)練模型；(5)使用訓(xùn)練好的模型進(jìn)行違約預(yù)測(cè)；(6)集成模型，得到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分。其通過(guò)使用結(jié)構(gòu)化的債券估值數(shù)據(jù)進(jìn)行違約預(yù)測(cè)，降低使用非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理復(fù)雜度，增強(qiáng)所用數(shù)據(jù)與債券的相關(guān)性；通過(guò)運(yùn)用K折交叉驗(yàn)證選擇最優(yōu)的模型參數(shù)，避免人為選參造成的模型效果差的問(wèn)題；通過(guò)集成多個(gè)不同特點(diǎn)的模型的預(yù)測(cè)結(jié)果，降低只用個(gè)別模型預(yù)測(cè)產(chǎn)生錯(cuò)誤的概率；通過(guò)給出不同模型預(yù)測(cè)的違約概率和集成的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，輔助投資者進(jìn)行投資決策。?? |
