基于交易行為和風(fēng)險(xiǎn)因子的量化私募基金收益分解算法

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN202111137518.6 申請(qǐng)日 -
公開(kāi)（公告）號(hào) CN114037524A 公開(kāi)（公告）日 2022-02-11
申請(qǐng)公布號(hào) CN114037524A 申請(qǐng)公布日 2022-02-11
分類號(hào) G06Q40/04（2012.01）I;G06Q10/06（2012.01）I;G06Q40/06（2012.01）I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 何波;劉冬宇;吳雪晨 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 中泰證券股份有限公司
代理機(jī)構(gòu) 杭州中利知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 韓洪
地址 250001山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明提出了一種基于交易行為和風(fēng)險(xiǎn)因子的量化私募基金收益分解算法，包括以下步驟：S1.計(jì)算量化私募基金總收益率、交易收益率和持倉(cāng)收益率：S11.計(jì)算總收益率：總收益率＝（今日基金持倉(cāng)金額?昨日基金持倉(cāng)金額）/昨日基金持倉(cāng)金額；S12.計(jì)算交易收益率：交易收益率＝買入收益率+賣出收益率；S13.計(jì)算持倉(cāng)收益率：持倉(cāng)收益率＝總收益率?交易收益率；S2.結(jié)合Barra風(fēng)險(xiǎn)因子模型將持倉(cāng)收益分解為行業(yè)因子收益、風(fēng)格因子收益和個(gè)股因子收益。該算法將交易收益與持倉(cāng)收益區(qū)別開(kāi)來(lái)，既排除了交易收益對(duì)持倉(cāng)收益分析的影響，又可以通過(guò)交易收益分析量化私募基金的交易能力，同時(shí)對(duì)持倉(cāng)收益進(jìn)行了細(xì)分，以便更加深入的分析持倉(cāng)擇股能力。