一種高頻量化交易策略回測驗(yàn)證方法及系統(tǒng)

基本信息

申請?zhí)?/td> CN201910681012.8 申請日 -
公開（公告）號 CN110443707A 公開（公告）日 2019-11-12
申請公布號 CN110443707A 申請公布日 2019-11-12
分類號 G06Q40/04（2012.01）I; G06F17/50（2006.01）I 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 余量; 吳小偉; 甘啟明; 周琪; 張樑; 紀(jì)彤 申請（專利權(quán)）人 上海量銳信息科技有限公司
代理機(jī)構(gòu) 上海國智知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 上海量銳信息科技有限公司
地址 200444 上海市寶山區(qū)上大路668號1135室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開了一種高頻量化交易策略回測驗(yàn)證方法及系統(tǒng)，所述方法包括如下步驟：步驟S1，獲取歷史市場訂單簿數(shù)據(jù)以及市場成交記錄，根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)反推各歷史時(shí)刻市場訂單，包括但不限于限價(jià)單，市價(jià)單以及撤銷單；步驟S2，隨著交易策略的入?yún)?、市場訂單簿的更新以及市場成交?shù)據(jù)的更新，交易策略相應(yīng)地作出行為，產(chǎn)生相應(yīng)的訂單；步驟S3，在獲取各歷史時(shí)刻訂單的基礎(chǔ)上，將需要回測驗(yàn)證的交易策略的輸出訂單與市場反推出的訂單及原有訂單簿進(jìn)行融合。