一種高頻量化交易策略回測(cè)驗(yàn)證方法及系統(tǒng)

基本信息

申請(qǐng)?zhí)?/td> CN201910680883.8 申請(qǐng)日 -
公開(kāi)（公告）號(hào) CN110852879A 公開(kāi)（公告）日 2020-02-28
申請(qǐng)公布號(hào) CN110852879A 申請(qǐng)公布日 2020-02-28
分類號(hào) G06Q40/04;G06Q40/06;G06F30/20 分類 計(jì)算；推算；計(jì)數(shù);
發(fā)明人 紀(jì)彤;周琪;張樑;甘啟明;顧海斌;馬龍 申請(qǐng)（專利權(quán)）人 上海量銳信息科技有限公司
代理機(jī)構(gòu) 上海國(guó)智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（普通合伙） 代理人 上海量銳信息科技有限公司
地址 200444 上海市寶山區(qū)上大路668號(hào)1135室
法律狀態(tài) -

摘要

摘要 本發(fā)明公開(kāi)了一種高頻量化交易策略回測(cè)驗(yàn)證方法及系統(tǒng)，所述方法包括如下步驟：步驟S1，異步生成多個(gè)模擬回測(cè)路徑；步驟S2，對(duì)于每一個(gè)模擬回測(cè)路徑，將市場(chǎng)訂單簿，做市策略參數(shù)以及做市商本身狀態(tài)喂入自定義的交易策略中，輸出做市商訂單；步驟S3，對(duì)于每一個(gè)模擬回測(cè)路徑的任意一個(gè)時(shí)間切片，依據(jù)市場(chǎng)最新訂單簿狀態(tài)，以及預(yù)設(shè)參數(shù)利用仿真數(shù)據(jù)生成模塊生成下一時(shí)間切片市場(chǎng)新訂單；步驟S4，將訂單簿上的訂單，最新生成的市場(chǎng)訂單以及最新的自定義交易策略的訂單經(jīng)撮合引擎撮合成交，撮合后更新原有訂單簿以及生成相應(yīng)成交記錄；步驟S5，返回步驟S2進(jìn)行迭代循環(huán)，以期獲得收斂的結(jié)果；步驟S6，生成該模擬回測(cè)路徑性能報(bào)告。